Странные рынки

Некоторые рынки на первый взгляд работают не по законам экономической теории. Если же копнуть глубже, оказывается, что теория вполне себе работает. Это я к тому, что у меня вышел новый текст в Слоне про спекуляцию билетами. В лучших традициях Рукономикса.

СЛОН Экономическая сторона спекуляции билетами

Все заинтересованные агенты получают со зрителей почти рыночную цену, и только часть из нее попадает к спекулянтам – за то, что они становятся козлами отпущения.

Читать материал

Поскольку там почему-то пропали все ссылки, то дам тут небольшой список для дополнительного чтения.

Статья в Википедии
Подкаст EconTalk
Большой пост на тему с выдержками из выступления Трента Резнора из Nine Inch Nails. Если пройти по ссылке на сам пост Резнора, то там еще много ссылок на дополнительное чтение.

Разминка

Предлагаю вам решить очередную экономическую головоломку. Сначала небольшое вступление:

В 1945-м году английский экономист Роберт Рэдфорд (не путать с американским актером) написал в журнале Economica ставшую в последствии очень знаменитой статью под названием «Экономическая организация лагеря военнопленных«. Автор рассказывал о своей жизни в лагере и экономических отношениях между заключенными. Самая известная часть статьи, часто цитируемая в учебниках по финансам, рассказывает о том, как сигареты становятся универсальным средством обмена, то есть де-факто деньгами. Но мы пока поговорим о другом аспекте.

В лагере заключенные жили на абсолютно одинаковом режиме, который не предполагал никакого производства. То есть экономика была закрытой и фиксированной. От немцев заключенные получали очень мало, поэтому основными товарами для обмена выступали продукты из посылок от Красного Креста. Даже этого обычно не очень хватало, но регулярно каждый заключенный получал абсолютно идентичный пакет с сигаретами, мясом, морковью и некоторыми другими вещами. Сначала обмен ограничивался прямым бартером, но постепенно стали появляться и более сложные сделки. Тем не менее рынок еще только зарождался. Автор слышал историю о священнике, который начал с пятью сигаретами и банкой сыра, а закончил с целой новой посылкой в дополнение и своим стартовым капиталом.

А теперь собственно вопрос: Могло ли такое случиться, и если да, то каким образом?

Сразу поясню условия. Мы конечно не знаем точно, что происходило в лагере, но давайте предположим, что наш герой никого не прибегал к обману, насилию или воровству. Кроме того, торговал он только сигаретами и сыром (например, нельзя предполагать, что он выполнял какие-либо услуги за еду). То есть единственный способ обогащения это добровольный обмен, от которого должны выигрывать обе стороны. Количество продуктов в лагере будем считать фиксированным, что значит что в итоге торговли на долю всех остальных заключенных пришлось меньше товаров.

Эта история демонстрирует один из фундаментальных парадоксов экономического образа мышления: как простая торговля делает людей более богатыми (ведь каждая сделка улучшала жизнь обоих участников), даже если количество товаров становится неравным.

Если первый вопрос кажется вам слишком простым, то попробуйте объяснить, как эта история связана с текущим финансовым кризисом.

Лучший ответ обязательно опубликуем отдельным постом.

Идея подсказана последним выпуском отличного экономического подкаста EconTalk, где есть много подсказок, так что послушайте его, но после того, как попробуете ответить на вопрос.

Хотели как лучше

В газете New York Times случайно попалась очень интересная статья об уже обсуждавшейся у нас проблеме эффективной оплаты труда в общественном секторе. Тогда мы говорили об учителях, а в газете пишут о врачах. Автор рассказывает о недавно введеной в США системе стимулов для врачей (pay for performance). По идее ее создателей, оценивая врачей по нескольким объективным критериям и оплачивая их труд в соответствии с этой оценкой должно улучшить качество медицины. В данном случае речь шла о терапевтах, которые должны были прописывать правильные лекарства при определенных симптомах, вовремя принимать решения и так далее.

К сожалению, этот план хорош только на первый взгляд. Дело тут даже не в том, что на самом деле каждый индивидуальный врач всегда знает, что лучше для каждого пациента. Это как раз далеко не всегда так. Проблема в том, что как только появляются формальные критерии, люди находят способ их обходить. Например, врачам платили больше, если они прописывали определенные антибиотики пациентам с пневмонией в течение шести часов после попадания в больницу. Поскольку за это время диагноз иногда не ставится (или доктор просто не хочет рисковать), то антибиотики начали прописывать даже тем, кому они не нужны. А для некоторых больных лишние лекарства могут быть вовсе не безобидны. Итогом плохого стимула может стать пара лишних недель в больнице, а может быть и смерть пациента.

В данном случае самое печальное, что вроде бы умная идея для спасения людей их же и убивает, потому что авторы не продумали все детали. Как правило такое случается на любой работе где вводится формальные критерий оплаты труда, но при этом сама профессия не поддается оценке лишь по одной шкале. Было бы очень интересно примеры похожих ситуаций из вашего опыта (или наоборот, когда объективная оценка работает).

На правах рекламы: Банкирша.ком — все о банках, кредитах, ипотеке

Физкультответ

Пока вы размышляете над задачкой про платные каналы, вот, наконец, мой ответ на мой же вопрос о фитнес-клубах. Напомню: особенность маркетинга московских фитнес-клубов состоит в том, что они, как правило, нигде не пишут цен. Это, без сомнения, приводит к дополнительным издержкам — ведь на бесконечные расспросы о расценках должен кто-то отвечать, и этому кому-то надо платить зарплату. Так почему бы не объявить цену публично?

Думаю, всё дело в том, что разные клиенты готовы платить за доступ в фитнес-клуб разные деньги. Это зависит не только от платёжеспособности посетителей, но и от того, чем именно и как часто они планируют заниматься, и насколько каждая конкретная услуга важна именно для них. Как совершенно верно отметил один из комментаторов, «открытые цены привлекли бы людей, которых такие цены устраивают, и заведомо оттолкнули бы людей, для которых они слишком высоки.» Установив «среднюю» цену, клуб недополучал бы прибыль от фанатично преданного пилатесу богача и не получил бы вовсе ни гроша от бедной студентки, с трудом уделяющей час в неделю на кикбоксинг.

Поэтому заведение нанимает и обучает специальных людей, которые в ответ на вопрос о цене принимаются расспрашивать потенциального клиента о размерах его рабочего кабинета и здоровье двоюродной тётушки. Опытный продавец уже через несколько минут такого общения составляет себе представление о клиенте, «прощупывает» его и предлагает соответствующий тариф. В результате, записавшись в клуб и случайно встретив там знакомого, новоявленный спортсмен с удивлением узнаёт, что совершенно тот же набор услуг достался тому вдвое дешевле. В советском фольклоре этот приём назывался «от каждого по способностям» (Марксу бы не понравилась такая интерпретация его знаменитой формулы); в экономике он называется ценовой дискриминацией и обсуждался на Ruconomics уже много раз.

Телезрители против знатоков

Блог «Рукономикс» в этом сентябре в полном составе выходит на первую в жизни полноценную работу. Как правило, выход на работу предполагает помещение в мусорную корзину всех полученных в университете знаний, особенно если они — теоретико-экономического характера, но бывают и исключения. Я мог бы написать, что я надеюсь, что это мой случай, но это не правда — я знаю. Похоже, что работа станет богатым источником жизненных экономических проблем и их возможных решений, о чем я постараюсь сообщать. А пока — легкая, но забавная разминка на выходные.

Аня, Боря и Виолетта любят смотреть телевизор. В их воображаемом мире есть 2 канала: «Футбольный» и «Жизнь животных». Аня любит и то и другое, но существенно больше — футбол, с Борей все почти в точности наоборот, а Виолетта обожает футбол, но при этом не готова дать и ломанного гроша за наблюдения за жирафами и лягушками. Допустим, дело обстоит так:

 

Аня готова заплатить за футбол 110 рублей (в месяц, например), а за «животных» — 40.

Боря — 50 и 100 соответственно.

Виолетта, в свою очередь, готова отдать 140 за футбольный канал, и ноль — за другой. 

 

Вы — директор компании-поставщика телевизионных услуг, ваша задача, естественно, вытянуть из героев нашей истории как можно больше денег. Предположим, как любят говорить в нашем деле, что предельные издержки у вас нулевые: чтобы допустить кого-либо к просмотру канала, никаких вложений с вашей стороны не требуется. Вам никто не указ — можно просить любую цену за любой канал, а можно и не ограничиваться установлением цен на отдельные каналы. Ограничения минимальны: если вы попросите больше, чем человек готов отдать — он не отдаст. Ну и конечно, никакой дискриминации — цена одинакова для всех. Какова максимальная сумма, которую вы можете получить с Ани и Бори вместе взятых? А со всех троих?

Это не серьезное испытание, но и не задача-шутка. Наверняка почти все с ней справятся, а правильный ответ на нее даст нам возможность кое-что обсудить.

Экономика и эксперименты

Разбирая присланные на наш волшебный почтовый ящик вопросы, нашел вот такой:

Здравствуйте,

меня очень интересеут следующие вопросы:

1. Каких успехов добилась экспериментальная экономика на данный момент?

2.Развивается ли сейчас это направление?

3. И за что именно дали нобелевскую премию Вернону Смиту  и Канеману,

4 . А также почему учебник по экспериментальной экономике(The Handbook of Experimental Economics, ) пишет именно  Альвин Рот, а не Верно Смит?

Сначала небольшое предисловие: Одной из отличительных черт экономики как науки часто называют невозможность проводить эксперименты. В макроэкономике это почти всегда так, и поэтому проверять гипотезы можно только очень косвенными методами через статистику. Но в некоторых областях нашей науки, как оказалось, можно использовать и банальные эксперименты. К сожалению, и тут ситуация намного сложнее чем в какой-нибудь физике. Основная проблема в выявлении экономических закономерностей в том, что как правило люди подвержены сразу десятку разных стимулов и выявить конкретные первопричины оказывается очень сложно. Более того, далеко не факт, что выявленные в эксперименте эффекты можно экстраполировать на повседневную жизнь. Тем не менее на одном месте экспериментальная экономика не стоит.

Теперь начнем по порядку.

1. С успехами дела обстоят сложно. С одной стороны, ученые смогли провести удачные «опыты», демонстрирующие работоспособность многих экономических законов. Тот же Вернон Смит еще в 50х-60х годах показал, что на урощенном рынке действительно очень быстро появляется та самая мистическая рыночная цена, к которой приходят большинство сделок. Сегодня его эксперименты часто используют в виде игр на начальных курсах по экономике, что бы наглядно показать студентам, как работает рынок.

С другой стороны, множество ученых использовали эксперименты ровно в обратном направлении, показывая несостоятельность некоторых предпосылок экономики. Среди них были и Дэниэль Канеман с Аммосом Тверски и более молодые ученые вроде Джона Листа. Лист кстати провел один очень интересный эксперимент, где показал, что нерациональность в экспериментальной обстановке вовсе не значит то же самое в реальном мире. Интересных статей в экспериментальной области сейчас уже очень много, и рассказывать о каждой не хватит места, так что рекомендую прочитать новую книгу Тима Харфорда Logc of Life, где многие из них очень удачно описаны.

Успехов вроде бы много, но реальную ценность экспериментов, как мне кажется, оценить пока сложно. К сожалению, ученые часто пренебрегают действительно серьезными проблемами, что бы провести красивый эксперимент. Но возможно из этого направления выйдет что-то очень полезное, например, ученые используют эксперименты, что бы выявить лучшие из способов помощи развивающимся странам.

2. Сейчас экспериментальная экономика можно сказать на пике. О ней пишут кучи популярных книжек (тот же Харфорд, Фрикономика и тд), статьи из этой области постоянно освещаются в газетах и блогах, ученые вроде того же Листа пользуются даже слишком большой популярностью. Мне это не совсем нравится, потому что за красотой эксперимента экономисты начинают забывать о действительно важных проблемах, где на практике ничего не докажешь и на страницы NY Times не попадешь.

3. Вернон Смит провел серию достаточно примитивных экспериментов, еще в молодости, которые показали, во-первых, силу самого экспериментального метода в экономике, а, во-вторых, работоспособность некоторых экономических предпосылок. Премию ему дали вероятно за то, что он был первым.

Даниэль Канеман получил премию не столько за сами эксперименты, сколько за вылившуюся из них теорию ограниченной рациональности. Мы много раз использовали примеры из его статей для наших постов и статей в БГ. В частности Канеман с Тверски показали, что человек не воспринимает одинаково одну и ту же суму в плюс и в минус, что принятие решения очень сильно подвержено самому формату вопроса и так далее. За все это ему и дали премию.

4. Серия Хэндбуков не является в прямом смысле слова учебником. Это как правило собрание статей о разных аспектах предмета от ведущих специалистов в области. Естественно редактировать такое дело не просто, и этим должен заниматься молодой человек вроде того же Рота. Смиту, я думаю, уже возраст не позволяет. Кстати, у него есть свой собственный учебник, который называется Experimental Economics, правда сейчас он уже немного устарел, а в феврале у него вышла еще одна книжка, в том числе и об экспериментах.

Я попробую написать в ближайшее время пару постов о конкретных экспериментах, пока же рекомендую почитать книгу Харфорда (пока нет на русском) и послушать подкаст с Верноном Смитом, где он в том числе рассказывает о своей карьере.

Апдейт: Александр Куряев сообщает, что книжка Вернона Смита (представляющая собой сборник его статей) недавно вышла по-русски в издательстве ИРИСЭН.

Ответ к интерактиву

К сожалению, у меня так и не находится времени вернуться к блоггингу в нормальном режиме. Даже прочитать все ваши комментарии к предыдущим постам пока не получается, но ответ к предложенной задаче я вам все же дам. А победителей определим потом. Напомню, что в задаче не обязательно есть какой-то один правильный ответ. Я всего лишь предложу один из подходов. Не скрою, что придумал его не я; он позаимствован у Ричарда МакКензи из Университета Калифорнии, автора книги с говорящим названием «Почему попкорн так дорог в кинотеатрах«. Подкаст с ним, где он подробно объясняет свою логику можно прослушать здесь. Ниже я постараюсь пересказать ее своими словами.

Собственно главным для хорошего решения было заметить, что все три вопроса связаны между собой. Это легко увидеть, если понять, что кинотеатры продают не несколько разных продуктов, а один — «поход в кино». Этот продукт может включать в себя только фильм, а может быть улучшен с помощью попкорна, колы, ВИП-кресел и так далее. Каждому посетителю кинотеатр помогает подобрать индивидуальный набор. Сам кинотеатр таким образом может поднять себе выручку. Вместо того что бы поднимать цену на билеты для всех, достаточно поднять цену на попкорн, и люди с лишними деньгами сами их вам отдадут. Ключевой термин в этой истории — ценовая дискриминация. Кроме обычной дискриминации (через скидки студентам и тп) кинотеатры занимаются и такой. Наши постоянные читатели помнят, что похожими делами часто увлекаются, например, кофейни.

В случае кинотеатров ситуация даже интересней. Оказывается, что выручка от билетов для многих из них не является серьезным источником прибыли, потому что часть из нее (иногда около 70%) нужно отдавать дистрибьютерам и кинокомпаниям. Повышать цены на билеты в такой ситуации невыгодно, несмотря даже на монопольное положение. Зато понизив цены на билеты, можно заманить в кино большей людей и дальше заработать на попкорне. Отсюда следуют ответы на второй и третий вопросы.

Кинотеатр с одним залом с этой точки зрения очень невыгодное предприятие, потому что его главный агрегат (лоток с попкорном) большую часть времени простаивает впустую). В мультиплексе же фильмы как правило идут в разное время, что создает постоянный поток клиентов для бара.

Что касается блокбастеров, то повышать цены на входные билеты, как я уже написал, бессмысленно (большая часть денег достается не вам), зато они обеспечивают больше зрителей и заодно большей покупателей попкорна.

Естественно это не единственные возможные ответы, но мне они кажутся интересными, так что надеюсь и вы не будете разочарованы. К следующему посту я постараюсь прочитать ваши комментарии и выбрать лучшие. Заодно устроим и разбор ошибок.