Адаптивные и рациональные модели

От редакции: Это еще один пост победителя нашего недавнего конкурса Александра Филатова. Тем временем блог рукономикс выходит на работу после летнего отпуска. Мы помним про ваши вопросы и заказы. Посты уже идут.

Чего простые обыватели чаще всего ждут от экономистов? – Точных прогнозов. На основе чего экономисты их делают? – На основе моделей, которые делятся на два принципиально различных класса: адаптивные и рациональные. Первые экстраполируют прошлые тенденции на будущее, вторые пытаются докопаться до сути явления. Казалось бы, рациональные модели несравненно лучше, но не все так просто…

Начнем с примера, не связанного с экономикой: «Пассажир, ожидающий маршрутку».

Адаптивная модель: если пассажир в некоторый момент времени стоит на остановке, то через минуту он продолжит там находиться. Если пассажир отсутствует, то и через минуту его там не будет. Рациональная модель: если на горизонте не наблюдается маршрутки, то пассажир продолжит ждать, если маршрутка видна, то пассажир через минуту уедет.

Итог прогнозирования следующий:

Адаптивная модель ошибается один раз, в момент отъезда пассажира. До отъезда (несколько минут) и после отъезда (бесконечно долго) она демонстрирует верные результаты. Что имеем для рациональной модели – первая маршрутка оказывается не того маршрута (ошибка раз), вторая маршрутка переполнена (ошибка два), далее подъезжает друг и увозит пассажира на машине (ошибка три). Есть повод задуматься.

Простейшей адаптивной моделью является «закон сегодняшней цены»: наилучший прогноз завтрашнего курса акции совпадает с сегодняшним курсом; если в 2006 году экономический рост составил 7%, то и в 2007 будет столько же. Чуть более сложным является линейный тренд (инфляция в 2005 году составила 10%, в 2006 году 9%, следовательно, на 2007 нужно прогнозировать 8%), тренды более высокого порядка и прочие модели временных рядов.

Удивительно, но подобные модели действительно используются, и на самом высоком уровне, вплоть до экспертов правительства. Первым их плюсом является, конечно, простота. Несмотря на то, эконометрические модели, учитывающие сезонность, или ARMA-модели не столь тривиальны, как вышеприведенные, статистические пакеты помогут провести расчеты без особых проблем. Второй плюс, тесно связанный с первым: возможность быстрого обновления прогноза при появлении дополнительной порции данных. Легко заметить, что каждый квартал, а то и месяц при появлении свежих макроэкономических данных, прогнозы правительства также обновляются, и весьма существенно. Но этими двумя преимуществами дело не ограничивается.

Очень серьезной ошибкой для рациональной модели является невключение в нее одной из значимых объясняющих переменных. Приведем пример: хорошо известный всем закон спроса говорит о том, что при повышении цены спрос сокращается. Однако нужно не забыть крайне важную добавку «при прочих равных условиях». Если мы повысили цену на 10%, а конкурент – вдвое, то многие его клиенты перейдут к нам, то есть спрос на нашу продукцию вырастет. Есть риск получить вывод, что повышение цены ведет к расширению продаж, поднять цены и потерять рынок. При этом для сложных моделей включение всех объясняющих переменных невозможно. Тот же курс доллара зависит от объемов экспорта и импорта, экономического роста и инфляции в России и в США, банковских процентных ставок, политики Центробанка на валютном рынке, монетарной и фискальной политики правительства, цен на нефть, ожиданий инвесторов и многих-многих других факторов. Вопрос, где остановиться, очень непрост. К чему приводит невключение в модель значимой переменной, мы уже наблюдали. Однако включение большого числа регрессоров уменьшает точность выводов, делает модель труднообозримой, а иногда попросту невозможно по причине отсутствия соответствующих данных.

Адаптивная модель не объясняет причин, но эти причины в себе уже содержит. Другое дело, что этот плюс (модель дает верный прогноз) имеет и обратную сторону: прогноз сам по себе важен меньше, чем знание, какими инструментами можно получить желаемые результаты, а адаптивная модель не дает ни объяснения причин изменений, ни рекомендации, что делать.

Еще одним провалом адаптивных моделей, работающих на основе прошлой информации, является принципиальная невозможность прогнозирования шоковых изменений: адаптивные модели не были в состоянии спрогнозировать ни августовский кризис 98 года, ни инфляцию 90-х. Более того, точку перехода с подъема на спад и наоборот идентифицировать также крайне сложно. Поскольку в 2000 году доллар стоил 28 руб., в 2001 – 30 руб., в 2002 – почти 32 руб., прогноз на 2003-й год составлял 33-34 руб. Однако с 2002 года по сей день, вопреки прогнозу, рубль только укреплялся. Ни одна адаптивная модель не дала даже приближенный прогноз инфляции 90-х. Вплоть до начала 1992 года даже прогноз 50-процентной инфляции считался пессимистическим. Рациональная же модель, построенная в 1991 году на базе уравнения денежного обмена Ньюкомба-Фишера, выдала как наиболее вероятный (не пессимистический!) вариант примерно тысячекратный рост цен за 5 лет. Вот только кто бы прислушался к этим выводам. Но это уже совсем другая история.

Резюме по сегодняшней теме: и адаптивные, и рациональные модели имеют свои плюсы и минусы. Первые рекомендуется использовать в стабильной ситуации, вторые в целях спрогнозировать шоковые изменения и по возможности предотвратить их.

Конкурс: Результаты!

Ожидание несколько затянулось, но хорошо то, что хорошо кончается. Всего мы получили около 15 работ. С одной стороны, участников было не слишком много, с другой — выбирать трудно всегда, даже если варианта всего два. Задавая правила конкурса, мы предлагали вам написать текст, который неплохо смотрелся бы на «Рукономиксе». Так поступили далеко не все, и наша задача заметно осложнилась: сравнивать короткие, легкие зарисовки с солидными статьями, снабженными справочным аппаратом — занятие не из легких. Но выбрать было необходимо — и мы это сделали.

Главный приз — поездку в Крым на летнюю школу Института Катона — получает Михаил Леонов за статью об ипотеке. Главных приза должно было быть два, но Александр Филатов не сможет принять участие в летней школе.

Хоть и «утешительные», но, на наш взгляд, крайне симпатичные призы получат Алексей Битнер (за статью о школьном образовании) и Борис Туровский (за прочувствованную защиту интеллектуального пиратства). В ближайшее время мы вывесим творения всех победителей отдельными постами.

Спасибо всем за участие!

Напоминание

Наш конкурс с главным призом — поездкой в Крым продолжается. Несколько человек уже прислало нам свои заявки, но мы надеямся, что конкурсантов будет больше. Написание конкурсного поста не должно занять у вас сильно больше получаса. Не упускайте такую возможность.

Условия конкурса.

К сожалению, из-за проблем на сайте некоторые из вас возможно не смогли попасть на страницу с условиями. На всякий случай ее копия находится здесь. Эта ссылка должна работать в любое время.

В Крым с Рукономикс

Уважаемые читатели, спасибо, что остаетесь с нами. Мы решили, что пора вас за это отблагодарить. Спасибо, как известно, на хлеб не намажешь, поэтому наша благодарность будет очень даже материальна, но потребует и от вас небольших усилий.

Итак, блог Рукономикс совместно с Институтом Катона объявляет конкурс.

Призы

Главный приз — участие в летней школе Института Катона в Крыму с 2го по 8ое Сентября.

Пансионат МореВы проведете неделю в г. Алуште, в респектабельном пансионате «Море», знаменитом своим живописным месторасположением (в парковой зоне, вблизи от благоустроенного мелкогалечного пляжа) и развитой инфраструктурой. Кроме отдыха вы сможете получить удовольствия от лекций и семинаров с участием целого ряда интересных людей, включая Андрея Илларионова, Каху Бендукидзе, Дмитрия Бутрина и других. Подробнее об образовательной программе можно прочитать здесь*.

Мы также добавим несколько второстепенных призов в виде интересных книжек с экономическим уклоном. Но и это еще не все, читайте дальше.

Что нужно сделать

Мы решили не создавать слишком сложных условий. Вам нужно просто написать небольшой текст, который, по вашему мнению, хорошо бы смотрелся в качестве поста в блоге Рукономикс. Соответственно по длине и стилю он должен соответствовать нашим постам. Жесткого формата у нас нет, так что можно экспериментировать. Темой вашего поста может быть что угодно. Главное, что бы его было интересно читать. Мы составили небольшой список наших характерных жанров с примерами постов, что бы вам было легче сравнивать:

  1. Экономика простым языком
    Почему трата Стабфонда приведет к инфляции.
    Когда нужны аукционы.
  2. Неожиданные применения экономике
    ICQ и экономическая теория.
    Как нам спасти русскую культуру.
    Запрет полигамии — заговор против женщин?
  3. Экономический детектив
    Куда деваются газеты?
    Почему конкуренты открывают магазины рядом?
  4. Биографии экономистов
    Давид Рикардо.
    Эдмунд Фелпс.
  5. Рецензии на экономические книжки
    Законы против мифов

Это только основные жанры. Вы можете выбрать и что-то совсем другое, если это хорошо впишется в тематику блога.

Естественно все хорошие посты будут опубликованы в блоге. Лучшие получат призы. И возможно кому-то из участников мы предложим вступить в команду блоггеров Рукономикс.

Как принять участие

Ваши посты можно присылать на адрес konkurs@ruconomics.com или через нашу контакт-форму. Пожалуйста, сопровождайте их своим настоящим именем и контактной информацией.

Мы будем очень благодарны, если вы распространите информацию о конкурсе среди своих друзей. Чем больше участников, тем интереснее.

Поскольку поездка должна состояться уже довольно скоро мы советуем присылать ваши заявки как можно скорее. Возможно мы будем вручать призы как только получим что-то интересное. Ориентировочная крайняя дата для желающих поехать в Крым: Понедельник 20го Августа, но возможно она будет немного продлена.

*К сожалению, в путевку не включается оплата билетов до Алушты.