Ruconomicsэкономика на русском языке

Очередной семинар под руководством профессора Лайонела Роббинса был назначен на вечер 29 ноября. Кто-то искренне заинтересовался анонсом грядущего доклада, большинство просто зашли расслабиться и посмеяться над другими после очередного бесплодного дня – так или иначе, в наличии был едва ли не весь цвет экономического факультета Лондонской Школы Экономики. Причин для смеха на этот раз было предостаточно: докладчик, долговязый лысеющий человек чудаковатого вида, метался перед кафедрой, уничтожая одну сигарету за другой, а за его спиной высился и сам необычный виновник собрания – экипированный кучей рычагов и шкивов шкаф высотой чуть более двух метров. Отбарабанив свое выступление, курильщик, не глядя в зал, приблизился к шкафу и нажал на один из переключателей. Машина немного погудела и, будто нехотя, заработала, погнав красноватые струйки воды по прозрачным сосудам. Так был дан старт одной из самых ярких и печальных карьер в истории экономики.

Машина MONIAC Филлипса

Конструктора удивительного агрегата звали Олбан Уильям Хаусего (проще говоря, Билл) Филлипс. Он родился в 1914 году в Новой Зеландии, но уже двадцати лет от роду пустился в странствие по Австралии, сопровождаемый своей скрипкой и верным ружьем для охоты на крокодилов. Через пару лет он снова решил сменить обстановку, но не рассчитал: на следующий день после начала пути в Британию (с остановками в Китае и России) на японской лодке, Япония объявила Китаю войну. В ноябре 1937 года он достиг Лондона.

Еще в Австралии он начал обучение на диплом электроинженера, и вскоре после появления в Англии получил соответствующие бумаги, а в 1939 году поступил на вечернее отделение Лондонской Школы Экономики. Начавшаяся война закинула Филлипса на Сингапур, откуда тот ездил в Бирму, а в конце концов сел на отплывавшее на остров Ява судно, и героически оборонял его от атак врага, за что впоследствии был посвящен в кавалеры Британской Империи. Вскоре после прибытия на Яву он попал в плен к японцам.

Свидетельства о жизни Филлипса в лагере для военнопленных крайне скудны, да и сам он не слишком любил распространятся о проведенных там годах. Доподлино известно только, что он выучил китайский и русский языки, а также приобрел не оставлявшую его до конца, и наверняка этот конец приблизившую, привычку к беспрерывному курению сигарет без фильтра. По возвращении в Лондон не терявший надежды получить нормальное образование Филлипс был принят в бакалавриат ЛШЭ по специальности «социология», но уже очень скоро оказался очарован экономикой, точнее, модными тогда идеями Джона Мейнарда Кейнса относительно функционирования экономики в целом и стабилизационной политики государства в частности. Споры о целесообразности и конкретной форме участия государства в экономике активно велись уже в 1930-е годы, а необходимость восстановления разрушенных войной экономик капиталистических стран придала им дополнительную важность. Проведению дебатов на высоком уровне мешал тот факт, что даже тогда лишь немногие молодые экономисты читали самого Кейнса, предпочитая его «Общей теории занятости, процента и денег» рассказы профессоров или более популярные и доступные толкования его идей. Все с горем пополам усвоили, что он предлагал государству активно участвовать в возвращении экономики в состояние полной занятости производственных ресурсов посредством фискальной политики, то есть изменения государственных расходов и налогов. По Кейнсу, лишние $100, потраченные государством, становились доходом конкретного человека; тот тратил деньги на покупку, скажем, велосипеда, обогащая таким образом следующего в цепочке, а бывший хозяин велосипеда тратил значительную часть полученных денег на одежду, и так далее. В конечном итоге, благодаря высокой склонности граждан к потреблению национальный доход увеличивался на сумму, в несколько раз превышавшую изначальное государственное вливание. Конечно, это была всего лишь очередная теория, вместо эмпирических свидительств опиравшаяся на уже тогда крайне значительный авторитет своего создателя, но господствовавшая вплоть до 1920-х годов так называемая «классическая» школа либо просто молчала, либо предлагала не трогать экономику и дать ей прийти в себя. Экономическая профессия, да и общество в целом не устояли перед доводами Кейнса во многом из-за их свежести и новизны, особенно заметных на фоне одряхлевшей и растерявшей свое обаяние теории классиков.

Именно в такой обстановке происходили первые шаги Филлипса в экономике. Как и многие его сверстники, он не мог не замечать пробелов в канонической теории. Правда, идеи Кейнса давались ему тяжело, и для их усвоения очень пригодилось инженерное мышление и образование. Филлипс изображал денежные запасы (например, накопленный на определенный момент дефицит платежного баланса) в качестве емкостей с водой, а денежные потоки (например, подсчитываемый каждый год ВВП) в его воображении приобрели вид путушествующих по пластиковым трубочкам водных струй. Увидевший наброски своего друга экономист Уолтер Ньюлин стал уговаривать его воплотить свои фантазии в жизнь и помог Филлипсу получить от Университета Лидса необходимые для сооружения пробного экземпляра машины 100 фунтов. Летом 1949 года Филлипс сдал заключительные экзамены за курс бакалавриата и вплотную приступил к делу. Его коллективной «музой» можно считать модную семейную чету, проживавшую к югу от Лондоне в городе Кройдон: супруги Лэнгли взяли Филлипса на содержание, отдав в его распоряжение собственный гараж, и предоставили все остальные необходимые условия для плодтворной работы. К осени машина была почти готова, и оставалась самая малость – убедить экономическую общественность в том, что Филлипс был настроен крайне серьезно. Похоже, что в достижении цели помогло самое настоящее нападение на профессора Роббинса – с чертежами и пластиковой трубой наперевес – после которого тот попросил Джеймса Мида побеседовать с этим «дикарем». Заинтригованный Мид, тогда профессор ЛШЭ, а впоследствии и лауреат Нобелевской премии, посулил необычному гостю – когда и если машина будет готова – выступление на семинаре Роббинса. Сказано – сделано, и через несколько недель Филлипс стоял перед озадаченной аудиторией, где мы и бросили его в самом начале нашего рассказа.

Говорят – и тут придется положиться на мнение историков компьютерных технологий – что гидравлический компьютер Филлипса заслуживает места в истории благодаря одной только инженерной одаренности своего создателя. Не случайно один из экземпляров сегодня находится в постоянной экспозиции лондонского Музея науки, сотрудники которого вряд ли интересуются развитием экономической мысли. При этом было бы ошибкой приравнять экономические достижения Филлипса к подвигам Левши – мол, подковать-подковал, а что толку? Его компьютер, изначально задумывавшийся как инструмент педагогический, позволил профессорам отойти от мало удовлетворительного для объяснения работы заведомо динамических систем метода «сравнительной статики», когда влияние, например, изменения процентной ставки на уровень экономической активности вычислялось посредством сравнения состояний до и после изменения. Внимательно следившие за работой машины Филлипса студенты (и профессора) наблюдали работу системы в динамике: да, как и раньше, кульминацией всего являлся вычерчиваемый на миллиметровой бумаге график уровня национального дохода, но теперь изменение в начальном состоянии системы приводило к видимому множеству других, а те, в свою очередь, порождали все новые движения крошечных рычажков и кроваво-красных потоков воды, открывая исследователям глаза на прежде не очевидные связи.

Позднее Джеймс Мид соединял две идентичные машины, демонстрируя таким образом поведение взаимосвязанных экономических систем, а также приглашал студентов подергать за самые что ни на есть настоящие экономические рычаги: каждая машина получала «министра финансов» (он занимался фискальной политикой, то есть регулировал уровень государственных вливаний в потоки расходов и доходов) и «председателя центрального банка» (оперировавшего популярной и по сей день монетарной политикой, по сути – изменяя процентную ставку). К вящей радости лектора и изумлению аудитории, независимые действия независимых друг от друга министров двух стран лишь создавали дополнительную нестабильность. Кроме того, работа машины убеждала, что при формулировании экономической политики нельзя не обращать должного внимания на связанные с ее проведением задержки: снижение процентной ставки или рост государственных расходов возымеют полный эффект не сегодня и не завтра, и экономические условия успеют существенно измениться, что создает реальную опасность превращения стабилизационной политики в дестабилизирующую. По иронии судьбы, впоследствии имя Филлипса было поднято на знамя людьми, не внявшими ни одному из этих предостережений.

Конечно, управляться с изощренным аппаратом удавалось далеко не каждому, и Филлипсу нередко приходилось спасать того или иного незадачливого лектора от потопа и улюлюканья студентов. Вкупе с безудержным развитием компьютерных технологий это привело к тому, что к концу 1950-х некогда многообещающее приспособление уже почти не использовалось в преподавании. Лелеявший надежды на коммерческий успех своей затеи Филлипс сконцентрировался на других предметах. Сегодня экземпляры машины можно найти в университетах США и Великобритании; единственный работающий компьютер Филлипса хранится в Кембридже.

На волне его триумфального дебюта в 1950 году Филлипсу был предложен пост лектора, а спустя восемь лет – профессора экономики и статистики ЛШЭ. В 1967-м он принял приглашение Австралийского Национального Университета возглавить кафедру экономики, но через два года перенес очередной сердечный приступ, фактически положивший конец его карьере. Филлипс ушел в отставку и переехал в Окленд, и до последних дней вел семинар, посвященый экономическому развитию Китая, выпуская изо рта сигарету разве что на время сна. Он умер в марте 1975 года.

Кривая Филлипса

Даже в таком усеченном виде биография Билла Филлипса представляет несомненный интерес – гроза крокодилов и держатель кинотеатров, полиглот, блестящий инженер и изобретатель, узник лагерей, гражданин всего мира сразу и просто очаровательный человек, он совсем не похож на современных экономистов. На самом деле, все еще гораздо интереснее. Большинство ученых за свою академическую карьеру пишут и публикуют сотни статей. Филлипс напечатал едва ли десяток, но одной из них было суждено обессмертить его имя и стравить десятки и сотни выдающихся экономистов. «Кривая Филлипса» затмила собой не только его компьютер, но и своего создателя, и, что самое печальное, его истинные взгляды на проблемы стабилизационной политики. Набросанные за выходные по предложению коллеги несколько страничек обозначили водораздел в истории экономики второй половины двадцатого века. Но это уже совсем другая история…

Автор: Илья Файбисович, Ruconomics.com

PS Видео работы машины Филлипса:

Когда-то австралийский экономист Билл Филлипс заметил, что если построить график с инфляцией и безработицей по осям, то можно заметить обратную связь (чем выше одна, тем ниже другая). После этого, было решено, что можно одной из них уравлять, что бы повысить другую. И тут же вся связь исчезла, а результаты эксперимента были довольно плачевными. Врочем, мы об этом уже писали и не раз.

По иронии недавно другие ученые нашли еще одну связь, касающуюся все той же кривой Филлипса:

(Если кликнуть по картинке, то она откроется в полный рост)

Остается надеяться, что в этот раз слишком далеко идущих выводов никто делать не будет.

via Marginal Revolution.

По иронии судьбы, в тот самый день, когда я вывесил здесь очерк о Роберте Лукасе-младшем, настаивавшем на том, что люди при принятии решений смотрят в будущее (или пытаются это сделать), премия по экономике памяти Альфреда Нобеля досталась человеку, который на протяжении своей научной карьеры подчеркивал, что на самом деле на сегодняшнее положение вещей оказывает большое влияние произошедшее вчера. Как и всегда, экономисты и сочувствующие буквально со всего мира провели несколько волнительных недель, а то и месяцев, пытаясь угадать имя нового лауреата. Насколько мне известно, никто не воспринимал Эдмунда Фелпса как серьезного претендента: его главные открытия были сделаны в конце 1960-ых и могло показаться, что все Нобели за те времена уже выдали. Шведская Королевская академия наук решила иначе и отметила Фелпса за “анализ межвременного выбора в контексте макроэкономической политики”. Ну и что, что Фелпса никто не ждал? Тем интереснее будет разобраться в идеях, которые шведы, вопреки всем раскладам, почитали наиболее достойными экономического “Оскара”.

Почти во всех сферах нашей жизни есть главные вопросы. Математики бьются над решением “проблем тысячелетия”, озвученных Давидом Гильбертом около ста лет назад, русская интеллигенция постоянно пытается определиться с тем, что делать, кто виноват и есть ли курицу руками. Макроэкономистов заботит “большая тройка”: нам хотелось бы жить в мире с высоким экономическим ростом, низким уровнем безработицы и невысоким темпом инфляции. Именно поэтому уже довольно долгое время многим не дает спокойно спать вопрос взаимозависимости инфляции и безработицы – мы уже не один раз писали об этом, например, здесь и здесь. Для начала краткая (действительно краткая) история вопроса.

Как я уже писал, отсчет макроэкономической истории можно смело вести с 1930-ых годов, когда экономисты во главе с Кейнсом предприняли первые серьезные попытки моделировать экономику в целом, оперируя обобщенными понятиями потребителей, фирм, государства и так далее. По Кейнсу, не существует фундаментального противоречия между невысокой безработицей и умеренным ростом цен – достаточно лишь ответственно подходить к проведению экономической политики. Как следствие, до поры до времени конфликта между двумя целями экономической политики удавалось избегать, и экономисты могли спать спокойно.

Эту благостную иллюзию разрушил некто Билл Филлипс в 1958 году. Не являясь экономистом, он забронировал место в зале славы науки увереннее многих самых выдающихся ученых. Дело все в том, что статистические изыскания Филлипса, посвященные динамике экономических показателей с конца 19-ого века по 1957 год выявили бесспорную негативную зависимость между инфляцией и безработицей. Графическим отображением этой зависимости стала пресловутая кривая Филлипса. Отрицательный наклон этой кривой имел нехитрое и очень мощное следствие: между (низкой) инфляцией и (низкой) безработицей существует неразрешимый конфликт, и мы можем выбрать лишь что-то одно. Таким образом, кривая Филлипса представляла собой как бы “меню” разнообразных комбинаций двух показателей, и правительства могли выбирать ту, что наиболее устраивала их. Все гениальное просто.

Увы, в этом случае простота оказалась и правда хуже воровства. Что самое важное для нас в свете достижений Фелпса, в основе этой концепции не было хоть сколько-нибудь вменяемых теоретических обоснований. Кроме того, получалось, что правительство могло достичь перманентно низкой безработицы засчет более высокой инфляции – прямой конфликт с классическим взглядом на вещи. Кривая Филлипса рассыпалась на глазах. И тут на арене появился Эдмунд Фелпс.

Грубо говоря, он сказал следующее. Как показывает опыт, цены и уровни заработной платы не изменяются непрерывно: они не растут на ноль целых сколько-то там сотых или тысячных процента в день, каждый день; скорее, раз в год, может быть чаще, может быть реже, происходит качественный скачок. Зная, что в ближайшее время изменить ничего не удастся, люди при переговорах о заработной плате вынуждены ориентироваться на свои представления и прогнозы будущей инфляции. Здесь нет нужды приводить уравнение кривой Филлипса, достаточно сказать, что Фелпс модифицировал его, подчеркнув, что важна не инфляция как таковая, а ее расхождение с ожидаемой инфляцией. Из его анализа следовало, что существует некий равновесный уровень безработицы, который достигается при том условии, что инфляционные ожидания совпадают с реальной инфляцией. В долгосрочном периоде нет никакого конфликта между безработицей и инфляцией, и любая попытка стимулирующей политики со стороны государства в конечном итоге приведет к повышенным инфляционным ожиданиям населения, и временное снижение безработицы сменится первоначальным ее уровнем, но при более высоком уровне цен. Иначе говоря, кривая Филлипса вертикальна в долгосрочном периоде. Этот результат (практически одновременно его достиг Милтон Фридман, хотя его исследования в этой области имели меньшие последствия) стал вехой в развитии макроэкономики и предопределил пересмотр отношения к экономической политике государства. Интересно, что при формулировке своих идей Фелпс считал, что ожидания людей адаптивны; даже произошедший некоторое время спустя расцвет теории рациональных ожиданий не поколебал его уверенности в своей правоте. И действительно, эмпирические исследования подтвердили правоту Фелпса: в инфляционных ожиданиях важна роль информации об инфляции в прошедшие периоды, иными словами, мы смотрим назад, а не вперед, как того хотел бы Лукас.

Пытаясь подвести под свои макроэкономические идеи микроэкономические основы, Фелпс впервые предложил формальную модель “эффективного уровня оплаты труда”. Концепция весьма проста: иногда фирмам может быть выгодно платить сотрудникам зарплату, превышающую равновесный, конкурентный уровень. Почему? В условиях, когда хорошие работники нарасхват, компаниям стоит поощрять их, чтобы предотвратить текучку кадров, наносящую очевидный вред производственному процессу. Наконец – после этого мы расстанемся с инфляцией и безработицей – Фелпс ввел в науку не самое благозвучное понятие “гистерезис” – так он нарек склонность экономики “залипать” на более высоких уровнях безработицы.

Помимо этого, Фелпс внес важный вклад в исследования экономического роста – третьей главной проблемы экономики, если не самой главной. Каноническая модель экономического роста, созданная Робертом Солоу и Тревором Суоном в пятидесятых годах принимала как данный уровень сбережений в той или иной экономике. Его можно было повысить, понизить, посмотреть, что произойдет в любом из этих случаев, но ни один из авторов не предложил метод нахождения оптимального уровня. Нас не очень интересуют технические подробности дела, но Фелпсу удалось вывести “золотое правило” экономического роста: доля сбережений в национальном доходе должна совпадать с долей этого дохода, приходящегося на капитал. Работая над этой темой, Фелпс руководствовался соображениями справедливости: решая задачу межвременной, можно сказать, межпоколенческой (внимание, Нобель!) оптимизации экономической деятельности, он принимал как должное тот факт, что мы должны поступать честно по отношению к остальным поколениям. Что такое “честно”? Очень просто, достаточно вспомнить нравственный императив Канта – веди себя с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе (надеюсь, мне простят небрежное обращение с трудами великого калининградца). Это значит, что нам бы и хотелось потратить все, не сохранив ничего для потомства, но мы так делать не будем – приятно, что хотя бы некоторые экономисты рассматривают людей не только как бездушных роботов, ведомых лишь жаждой наживы, правда? Он также настаивал на критической важности человеческого капитала для перспектив экономического роста, ведь образованные и умелые работники способны быстрее усваивать и применять новейшие технологические разработки – а как показало последующее развитие событий, технологическое развитие значит для динамичного экономического роста ничуть не меньше, чем золотой ключик для Буратино.

Говорят, и об этом пишут в заметчальном блоге “Marginal Revolution”, что читать Фелпса не слишком приятно – он не блестящий прозаик, а иногда изъясняется и вовсе непонятно. Но из любого правила есть искючения. Говоря об очень важной роли демографии в процессе экономического роста, Фелпс написал (корявый перевод мой):

По-моему, трудно вообразить степень нищеты, на которую мы были бы обречены в отсутствие динамичного роста населения в прошлом, ведь именно ему мы обязаны огромным числом технологических достижений настоящего времени.Если бы я мог переписать историю человечества, случайным образом сокращая население вдвое каждый год с начала времен, то поостерегся бы это делать – ведь в процессе я мог потерять Моцарта.

Приятно осознавать, что академическим экономистам не чуждо ничто человеческое. Поздравляем Эдмунда Фелпса!

Существует или нет связь между двумя важнейшими макропоказателями: инфляцией и безработицей? Этот вопрос занимал экономистов еще до Второй Мировой Войны (Фишер, 1926), но первое по-настоящему фундаментальное исследование этого вопроса провел Билл Филлипс в 1958г. на годовых данных по Великобритании (1861-1957гг.), использовав следующее теоретическое обоснование:

“Когда спрос на товар или услугу превышает предложение, мы ожидаем рост цен, причем чем больше неудовлетворенный спрос, тем больше рост цен. Наоборот, когда спрос меньше предложения, то мы ожидаем падение цен, и чем больше превышение предложения спроса над предложением, тем больше падение. Вполне вероятно. Что этот принцип должен действовать как один из факторов, определяющих скорость изменения заработной платы в денежном выражении.”